เทคนิคเทรดด้วยกลยุทธ์ “เต่า” (Turtle Trading Strategy)

การเทรดด้วยกลยุทธ์ "เต่า" หรือ Turtle trading strategy เป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในปี 1980 โดย Richard Dennis เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้แม้ในช่วงที่โมเมนตัมคงที่ และที่สำคัญกลยุทธ์ turtle trading ยังใช้ได้กับตลาดทุกรูปแบบ และเทรดได้ทุกตราสารการเงินเลยล่ะครับ

หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้ คือ การจับตาดูการทะลุของราคาจากระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (Breakout) โดย Dennis ผู้ที่คิดค้นกลยุทธ์ turtle trading นี้มีจุดประสงค์ในการสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในการเทรดให้กับเทรดเดอร์ เพื่อไม่ให้เทรดเดอร์เทรดด้วยอารมณ์และความรู้สึกเพียงอย่างเดียว หลังจากที่พัฒนากลยุทธ์เทรดแบบเต่านี้สำเร็จ เขาได้เชิญชวนให้นักเทรดกลุ่มหนึ่งมาลองใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการเทรดจริง

กลยุทธ์เทรดแบบเต่า (Turtle Trading Strategy) คืออะไร?

อย่างที่เราได้เกริ่นนำไปแล้วครับว่า กลยุทธ์ turtle trading นั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์นั่นเอง โดยพื้นฐานของกลยุทธ์เต่าแบบดั้งเดิมนั้นจะอาศัยกรอบราคาทั้งระดับราคา High และ Lowในช่วง 20 วัน อย่างไรก็ดี กลยุทธ์นี้ยังมีหลักการเทรดอีกหลายแบบเพื่อรองรับการเทรดในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันไป

หลักการเทรด Turtle Trading แบบดั้งเดิม

เพื่อใช้กลยุทธ์ turtle trading ให้เกิดประโยชน์ เทรดเดอร์จะต้องรู้หลักการสำคัญในการใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อเพิ่มเทคนิคให้เทรดตามเทรนด์ได้สำเร็จในที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็นสำคัญ ดังนี้:

1. ประเภทตลาด (Market Type)

ขั้นแรก คือ การระบุประเภทของตลาดที่ท่านต้องการเทรด ซึ่งกลยุทธ์ turtle trading จะใช้ได้ผลดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง นั่นหมายความว่ากลยุทธ์เทรดแบบเต่าเหมาะสำหรับเทรด:

• สินค้าโภคภัณฑ์
• พลังงาน
• โลหะมีค่า
• ดัชนี S&P 500
• Forex และตราสารหนี้

2. ขนาดสัญญา (Position Sizing)

ขนาดสัญญา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานในการเทรดด้วยกลยุทธ์ turtle trading ที่ท่านจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าสัญญาต่างๆ นั้นมีขนาดเท่ากันไม่ว่าจะเทรดในตลาดประเภทใดก็ตาม และที่สำคัญการควบคุมขนาดสัญญายังเป็นวิธีในการกระจายความเสี่ยงที่ดีเลยทีเดียวครับ ซึ่งเทรดเดอร์ควรระวังการเปิดออเดอร์ที่มี position size ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าสภาพคล่องของสินทรัพย์นั้นๆ โดยระบบนี้จะใช้หลายวิธีที่ต่างกันในการประเมินความผันผวนของตลาด และอาศัยการใช้ Exponential moving average ในระยะ 2 วัน

3. จังหวะในการเข้าตลาด (Market Entry)

หรือจังหวะในการเปิดออเดอร์นั่นแหละครับ ซึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์ควรพิจารณาคือระดับการ breakout ทั้งในขาขึ้นและขาลง ใช่แล้ว! กลยุทธ์นี้จะอาศัยการเข้าเปิดออเดอร์เมื่อราคาเบรคทะลุระดับนั้นไปนั่นเอง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเทรดเดอร์จะต้องเฝ้าจับตาการเบรคกรอบราคาในช่วง 20 วัน ไม่ว่าจะในขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม และที่สำคัญท่านจะต้องเฝ้าติดตามทุกสัญญาณเทรด เพราะถ้าหากสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งขาดหายไป ก็อาจทำให้ท่านเทรดผิดพลาดและพลาดโอกาสในการเทรดชนะได้ ซึ่งจะไม่เพียงแค่ส่งผลให้ ผลตอบแทนในการลงทุน ลดน้อยลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้ระบบเทรดในกรอบ 55 วันที่จะตามมานั้นผิดพลาดอีกด้วย

4. จุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

Dennis ย้ำอยู่บ่อยครั้งว่านักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ turtle trading จะต้องตั้ง stop loss หลายๆ ระดับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นหนทางสำคัญที่สุดในการป้องกันการเทรดขาดทุนนั่นเอง หลักการสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ตลาด หรือจะตั้งออเดอร์ใดๆ ก็ตาม และยิ่งตลาดมีความผันผวนสูงมากแค่ไหน เทรดเดอร์ก็จะต้องตั้ง stop loss ให้กว้างมากเท่านั้นครับ

5. จังหวะในการออกจากตลาด (Market Exit)

การออกจากตลาด หรือการปิดออเดอร์นั้นถือว่าเป็นจังหวะที่มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เนื่องจากท่านจะต้องอาศัยทักษะหลายๆ อย่างในการปิดออเดอร์ หากท่านใจร้อนและรีบปิดออเดอร์เร็วจนเกินไป ก็อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรจำนวนมากๆ ได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดหลักที่นักเทรดตามเทรนด์มักจะทำอยู่บ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กลยุทธ์ turtle trading นั้นจะประกอบไปด้วยหลายๆ ออเดอร์เทรดที่อาจมาพร้อมกับกำไรที่น้อยกว่า แต่นั่นหมายความว่าความเสี่ยงในการขาดทุนก็น้อยด้วยเช่นกันครับ และที่สำคัญกลยุทธ์ดังกล่าวยังมีกฎเกณฑ์ในการปิดออเดอร์ในช่วง 10 วัน หากราคาเกิดเบรคทะลุระดับแนวรับเมื่อท่านเปิดออเดอร์ Long เพื่อลดการขาดทุน ดังนั้น ไอเดียสำคัญคือไม่ใช่แค่รอปิดออเดอร์เมื่อราคาไปแตะระดับ high เท่านั้น แต่คือการเฝ้าติดตามและอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ

6. เทคนิคในการเทรด (Trading Tactic)

Dennis ผู้คิดค้นกลยุทธ์เทรดแบบเต่า ได้แนะนำให้นักเรียนของเขาใช้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมอย่าง การตั้งออเดอร์ Limit หรือการเตรียมรับมือกับตลาดหลายๆ ประเภทที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์จะต้องอดทนรอให้มั่นใจก่อนที่จะตั้งออเดอร์ใดๆ ก็ตาม เพราะอย่าลืมว่าการใช้กลยุทธ์ turtle trading นั้นต้องมีวินัย และต้องอดทนรอจังหวะที่ตลาดแข็งแกร่งที่สุด (สำหรับออเดอร์ Long buy) และตลาดอ่อนแรงที่สุด (สำหรับออเดอร์ Short sell) นั่นเองครับ

ทำไมต้องใช้ระบบ Turtle Trading System?

อย่างแรกเลยก็คือ ระบบ turtle trading นั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลการเทรดที่สำคัญที่อ้างอิงมาจากประสบการณ์เทรดจริงของเทรดเดอร์ อย่างต่อมาคือมันยังทำให้เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากจิตวิทยาในการเทรดได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์บางรายเทรดผิดพลาดเพราะใจร้อนจนเกินไป หรือขาดระเบียบวินัยในการเทรดจนทำให้เทรดขาดทุน ซึ่งระเบียบวินัยในการเทรดนั้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญของนักเทรดหลายรายเลยก็ว่าได้

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ระบบ turtle trading เป็นระบบที่ผ่านการทดสอบมาแล้วอย่างเนิ่นนาน ท่านสามารถนำไปใช้เทรดได้เลยโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมมากนัก อาจจะปรับกลยุทธ์เทรดเล็กน้อยสภาวะของตลาดและเทรนด์ ณ ขณะนั้น และที่สำคัญที่สุด โปรดคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-reward ratio) ให้มั่นใจ แล้วอย่าลืมบริหารความเสี่ยงในการเทรดทุกครั้งที่เทรดล่ะครับ ขอให้ทุกท่านปิดออเดอร์ได้กำไรโตๆ กันทุกคนเลยนะครับ ^___^

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน