Банкам США грозит экономическая катастрофа — показали ежегодные стресс-тесты

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, в случае наихудшего сценария крупнейшие банки США потеряют более 541 млрд долларов. Клиенты со значительными инвестициями столкнутся с серьёзными финансовыми потерями.

Стресс-тест, проводимый ФРС, моделирует гипотетический кризисный сценарий, который предполагает катастрофические последствия для всей экономики США. Результаты показывают, что крупнейшие банки могут понести убытки в размере 541 млрд долларов. Однако у них всё равно будет достаточно капитала, чтобы покрыть дефицит и компенсировать потенциальные потери.

Полученные результаты с оценкой «сдано» показывают, сколько финансовых учреждений должны будут удерживать капитал в течение следующих 12 месяцев. Они также определяют объём капитала, необходимый для преодоления финансового кризиса и крупных убытков. Если банку удаётся выполнить или превысить требования, на него не распространяются ограничения ФРС на объём капитала, который можно направить на выплату дивидендов акционерам и обратный выкуп акций.

Результаты кажутся весьма показательными: они появились всего через несколько месяцев после серьёзных финансовых потрясений, затронувших три американских банка — Signature Bank, First Republic и Silicon Valley Bank. С одной стороны, ситуация усиливает давление на небольшие банки. С другой — она спровоцировала своего рода локальный финансовый кризис. Кроме того, в стресс-тест не включили небольшие финансовые учреждения, поскольку, весьма вероятно, их ждёт крах без возможности восстановиться.

Тестирование проводилось для определения так называемого финансового буфера, или капитала, необходимого банкам для прохождения стресс-тестов. Этот показатель отражает объём капитала первого уровня, состоящего из обыкновенных акций, который финансовые организации должны поддерживать сверх минимальных нормативных требований с учётом активов, взвешенных по риску. Это важный показатель: результаты тестов показывают, что банки также понесли бы убытки от торговых операций примерно на 80 млрд долларов. Это произошло бы в случае резкого роста процентной ставки, если бы такая мера потребовалась.

Пусть удача сопутствует вам в торговле!