วิธีหาความผันผวนในตลาดง่ายๆ ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

นักเทรดส่วนใหญ่ที่ต้องการเทรดให้ได้กำไรก็มักจะโฟกัสที่ความผันผวนของตลาดเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อจังหวะที่ตลาดผันผวนก็อาจเต็มไปด้วยความท้าทายและความเสี่ยงได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น มันยากเหลือเกินที่จะคาดเดาได้ว่าตลาดจะผันผวนเมื่อไหร่บ้าง มารู้ตัวอีกที ราคาก็ไปเสียแล้ว! จะมาไล่เปิดออเดอร์ตามราคาที่พุ่งปรี๊ด หรือดิ่งสุดก็กลายเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ลืมคิดไปหรือเปล่าว่าจริงๆ แล้ว ท่านควรจะมีเครื่องมือในการจัดการความผันผวนของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยในบทความวันนี้ เราจะมาแนะนำ “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)” ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการระบุความผันผวนของราคา ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์รู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ ซึ่งทำให้ท่านสามารถตัดสินใจเทรดได้ถูกต้องในที่สุด

ว่าแต่… ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไร? มีวิธีดูหรือใช้เทรดในตลาด Forex ได้อย่างไร? วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยให้กับท่าน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คืออะไร?

ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ ตัวชี้วัดระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean value) ของตลาดและชุดข้อมูลสำคัญในกรอบเวลา (Timeframe) ต่างๆ วิธีนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปีค.ศ. 1894 โดย Karl Pearson ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในตลาดการลงทุนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์และการทดลองได้อีกด้วย แต่ไม่ว่าจะนำไปใช้ในแวดวงใดๆ ก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันก็คือหลักการ องค์ประกอบ และวิธีการคำนวณ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. การหาผลต่างด้วยรากที่สอง (Square root) - ในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่านจะต้องมองหาตัวอักษรซิกมา (SIgma) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการคำนวณ
2. ตัวอักษรซิกมาที่อยู่ใน square จะเป็นตัวบ่งบอกค่าความแตกต่างของ square โดยรวม
3. ในการหาค่าเฉลี่ย ท่านจะต้องใส่ค่าที่ต้องการลงไป จากนั้นหารค่าดังกล่าวด้วยตัวเลขอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ท่านได้ค่าเฉลี่ยที่สังเกตได้ง่ายๆ ด้วยอักษรกรีก

ข้อดีของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือมันเป็นเครื่องมือที่แม้แต่มือใหม่ก็สามารถคำนวณได้ไม่ยาก ไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะมากมายก็สามารถหาค่าได้ โดยมีหลักการสำคัญคือ เมื่อไหร่ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง หมายความว่าความผันผวนก็จะสูงเช่นกัน และเมื่อไหร่ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำ ความผันผวนก็จะต่ำด้วยนั่นเอง

วิธีหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้เทรด Forex

ถึงแม้วันนี้เราจะเน้นการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเทรด Forex แต่อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่กับการเทรดคู่เงินเท่านั้น แต่ยังใช้เทรดตราสารอื่นๆ เช่น ฟิวเจอร์ส หุ้น และตราสารหนี้ ได้อีกด้วย โดยค่าดังกล่าวจะช่วยให้เทรดเดอร์รู้ได้เลยว่าการเทรดนั้นมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสได้กำไรมากน้อยแค่ไหน และช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาได้ ทำให้ตัดสินใจเทรดได้ไม่ผิดพลาด

เมื่อใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการเทรด Forex ส่ิงสำคัญที่ท่านควรตระหนักคือ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 3 อย่างที่ช่วยให้ท่านเข้าใจและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้:

• ระดับ Low จะบ่งบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงหมดเทรนด์ โดยท่านอาจเปลี่ยนกลุ่มหรือสลับกลุ่มการลงทุน หรือใช้กลยุทธ์เทรดอื่นๆ เช่น กลยุทธ์การเข้าสู่ค่าเฉลี่ย (Reversion to the mean หรือ RTM)
• ระดับ Normal จะบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในสภาวะปกติ ค่อนข้างนิ่ง และอาจเคลื่อนไหวไม่มากเท่าไหร่นัก โดยระดับดังกล่าวถือเป็นจังหวะที่น่าเทรดที่สุดสำหรับมือใหม่ที่เน้นเทรดด้วยกลยุทธ์ง่าบๆ เช่น การใช้ Pivot point, เทรด Scalp หรือเทรดในกรอบ (Range trading) เป็นต้น
• ระดับ High จะบ่งบอกว่าราคาผันผวนในระดับสูงสุด ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากราคาที่อาจปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก แต่อย่าลืมนะครับว่าความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น ระดับค่าเบี่ยงเบนต่างๆ ก็มาพร้อมกับทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงในคราวเดียวกัน ดังนั้น ท่านจะต้องเลือกระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของท่าน รวมถึงเป้าหมายในการเทรดด้วยเช่นกัน

สรุปง่ายๆ เกี่ยวกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่มักใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรดและวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจเทรดได้ง่ายยิ่งขึ้น ที่สำคัญมันยังเป็นตัวชี้วัด หรือ Indicator เชิงเทคนิค ที่ใช้ได้ผลดี แต่หาค่าได้ง่ายและอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก แถมยังเป็นเครื่องมือที่มีให้ใช้ฟรีบนโปรแกรมเทรดที่ท่านใช้กันทั่วไปอย่าง MT4 อีกด้วย และยิ่งถ้าหากท่านใช้ร่วมกับเครื่องมือเทรดอื่นๆ อย่าง STDEV หรือ Bollinger Band ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้น

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน