ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน: ศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการสำรวจในการจัดการความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะใส่ใจกับการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอยู่เสมอ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสินทรัพย์ของคุณมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดอย่างไร โดยหลักๆแล้วมักหมายถึงการซื้อขาย Forex และนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถกำหนดความสำเร็จในการเทรดของคุณในอนาคตได้

สกุลเงินจะมีการกำหนดราคาเป็นคู่ การซื้อขายทุกครั้งจะขึ้นอยู่กับอีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ กุญแจสู่ความสำเร็จคือการทำความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของ FX มีการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการกำหนดกลยุทธ์สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดอีกด้วย

ในบทความนี้ เราจะพูดคุยถึงวิธีที่ปลอดภัยในการลงทุนในสกุลเงิน และการใช้ขั้นตอนพื้นฐานในการกระจายพอร์ตการลงทุน

เปิดเผยจุดสำคัญของความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

เมื่อผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า "ความสัมพันธ์" พวกเขาหมายถึงความสัมพันธ์ที่วัดผลทางสถิติระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1:

• ความสัมพันธ์ +1 หมายความว่าคู่สกุลเงินทั้งสองจะมีทิศทางไปในทางเดียวกัน 100% ของช่วงเวลาอ้างอิง
• ความสัมพันธ์ -1 หมายความว่าสินทรัพย์ทั้งสองจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม 100%
• ความสัมพันธ์ 0 หมายถึงความสัมพันธ์แบบสุ่มโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่ Forex สองคู่

ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่วัดได้ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองรายการ

ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์สูง สกุลเงินก็จะยิ่งสอดคล้องกันมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ของตลาดสกุลเงินต่างๆจะใช้ในการคาดการณ์อัตราสินทรัพย์ตลอดจนทิศทางที่จะเคลื่อนไหวต่อไป ทั้งนี้ เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากจุดนี้แม้แต่ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นลบก็ตาม เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในมุมมองการป้องกันความเสี่ยงได้

ศักยภาพของความสัมพันธ์ของสกุลเงินสำหรับการกระจายพอร์ตการลงทุน

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะสามารถมองเห็นความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น แน่นอนว่าการลงทุนในสกุลเงินค่อนข้างอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาด ดังนั้น การจัดการพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่สัมพันธ์กันคือความสามารถในการรักษาความหลากหลายของสินทรัพย์

ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้คู่สกุลเงินหลักหลายคู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก 100% เช่น AUDUSD และ EURUSD ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้คู่เงินเหล่านี้เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและยังคงสามารถรักษามุมมองทิศทางหลักไว้ได้

สมมติว่าคุณสร้างแนวโน้มขาลงสำหรับ USD นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องซื้อสองล็อตจากคู่เดียว อย่างเช่น การซื้อ EURUSD สองคู่ แต่คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณด้วย EURUSD หนึ่งคู่และ AUDUSD หนึ่งคู่

หากคุณกำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงที่มากขึ้น คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างคู่สินทรัพย์ได้ โดยมันจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ประโยชน์จากค่าวอลุ่มที่แตกต่างกันได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่มีประสิทธิผลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินอาจเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ แนวคิดหลักคือการทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งอาจช่วยให้ลดความเสี่ยงและคาดการณ์อัตราในอนาคตได้

ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งสามารถเปิดสถานะซื้อ (long position) ในสกุลเงินยูโร ในเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์ก็สามารถเปิดสถานะขาย (short position) ในสกุลเงิน USD ได้เช่นกัน หากทั้งสองสกุลเงินมีความสัมพันธ์กัน +1 สกุลเงินทั้งสองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่านักลงทุนอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง ในทางกลับกัน ในกรณีที่มีความสัมพันธ์เชิงลบที่ -1 ตำแหน่งที่ชนะจะชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนเพื่อสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของคุณ:

1. การกระจายความเสี่ยง คือการลงทุนในคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน แนวคิดคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง
2. การป้องกันความเสี่ยง อีกวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของสกุลเงินคือ การใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง (Hedging) ที่ให้ตำแหน่งหนึ่งชดเชยกับอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยสมมติว่าคุณเปิดสถานะซื้อ (long position) สกุลเงิน EUR และเปิดสถานะขาย (short position) สกุลเงิน USD แนวคิดในการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อพุทออปชัน (put option) ในสกุลเงินยูโร หากค่าเงินลดลง คุณจะยังคงรู้สึกปลอดภัย
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้ายนี้ เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราจะสามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะทำให้คุณมีโอกาสเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปได้

กุญแจสู่ความสำเร็จคือการมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสกุลเงินที่ซื้อขายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ตัวอย่างการลงทุนที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

การสร้างความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นไปได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้น เมื่อพูดถึงเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราควรพูดถึงเจ้าพ่อ Forex อย่าง George Soros เขาเป็นคนหนึ่งที่บรรลุข้อตกลงที่โดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยน Forex

ก่อน “Black Wednesday” Soros มีกำไรมากกว่า 1 พันล้านปอนด์หลังจากเปิดสถานะขายเงินปอนด์สเตอร์ลิง โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสกุลเงินอังกฤษร่วงลงจนแตะระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์

ก้าวไปได้ไกลกว่าการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบเดิมๆ: ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินไม่ใช่สิ่งที่คงที่ มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หมายความว่ากลยุทธ์การลงทุนของคุณควรปรับแต่งได้และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น ด้วยที่เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากในตอนนี้แต่ในหนึ่งวันเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ ความสัมพันธ์นี้อาจจะเปลี่ยนไปในระยะยาวและกลายเป็นความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามได้ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้พิจารณาความสัมพันธ์ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งจะสามารถให้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสกุลเงินทั้งสองจะมีลักษณะอย่างไร และจะเป็นผลให้การคาดการณ์ของคุณอาจมีความแม่นยำมากขึ้น

ความเสี่ยงและผลตอบแทน: วิธีสร้างสมดุลของการลงทุนโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ทำไมความสัมพันธ์ของสกุลเงินจึงเปลี่ยนไป? แน่นอนว่ามีสาเหตุหลายประการที่ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมไปถึงนโยบายการเงินที่ดำเนินการโดยธนาคารกลาง สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และแม้แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งที่จะไม่ทำให้พลาดลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์ คือการคำนวณด้วยตัวเอง เทรดเดอร์สามารถใช้สูตรง่ายๆในการคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงินได้แม้จะเป็นตัวเลขที่มีการป้อนเข้ามาปริมาณมากก็ตาม

เมื่อเชี่ยวชาญเทคนิคการใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแล้ว ผู้ร่วมตลาดนอกจากจะสามารถละเว้นการทำธุรกรรมที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือไม่คุ้มค่าแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อทำกำไร อีกทั้งยังป้องกันความเสี่ยง และกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์นี้ยังช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินในอนาคต หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยสัญญาณเท็จ รวมไปถึงการพิจารณาการทะลุขอบเขตหรือระดับราคาที่สำคัญบนกราฟราคาด้วยเช่นกัน